Innovativa modeller för prissättning samt återförsäljning av optioner

Projektet "Innovativa modeller för prissättning samt återförsäljning av optioner" realiserades vid Mälardalens högskola (Akademin för utbildning, kultur och kommunikation). Projektet genomfördes under perioden 2009/01/01 - 2013/12/31, vilket även inkluderade ett års förlängd period enligt medgivande  av Riksbankens Jubileumsfond.
   Projektet har genomförts av forskargruppen ledd av professor Dmitrii Silvestrov (Stockholms universitet och Mälardalens högskola). Forskargruppen har också i olika skeden beståt bland annat av professor A. Malyarenko, Dr E. Silvestrova, Dr H. Jönsson, Dr F. Stenberg, Dr R. Lundgren, forskarassistent V. Masol (alla från Mälardalens högskola), professorerna A. Kukush (Kiev universitet) och professor R. Manca (Roms universitet " La Sapienza ").
   Forskningsprogrammet för projektet är klart. Nya forskningsresultat om konvergens och skelettapproximationer för belöningar av amerikanska  optioner för multivariata modulerade Markov log-prisprocesser inklusive modulerade Lévy och autoregressiva log-prisprocesser, Markovska Gaussiska log-prisprocesser, återförsäljning av optioner, multitröskel struktur optimala stoppdomäner och nya typer av Monte Carlo-baserade algoritmer för alternativ prissättning, nya resultat för återförsäljning av europeiska optioner och amerikanska knockout-optioner och nya  algoritmer för ackumulerade Markov och semi-Markov belöningar har erhållits.
    Resultaten från projektet har genererat en ny blivande inriktningar för forskning om stokastiska approximationsmetoder för optioner och terminskontrakt i finansiell matematik.
    De viktigaste punkterna i genomförandeplanen för projektet har varit: att skriva en bok om amerikanska optioner för moduleprisprocesser, för att förbereda och offentliggöra ett antal forskningsartiklar (fler än 15), för att redovisa resultatet av projektet vid internationella konferenser och workshops (fler än 10), för att fylla i och försvara en doktorsavhandling inom projektets forskningsområde, och förverkliga ett antal masteruppsatser. Denna plan har genomförts.
    Boken, Silvestrov, D.S. Amerikansk Type Optioner. Stochastic approxi-mationsmetoder. Volym I. de Gruyter Studier i Matematik, 56, De Gruyter, 2013 , X + 510 sidor, har publicerats.
    Resultaten från projektet har också publicerats i 23 forskningsartiklar och redovisas till 17 internationella konferenser och workshops, varav 9 plenum inbjudna föreläsningar av projektledare, och har fått en bra respons bland forskare och experter inom området finansiell matematik, Professor Silvestrov deltog också i organisationen av 10 internationella konferenser och workshops, där resultaten från projektet har presenterats . Robin Lundgren (handledd av professor D. Silvestrov) försvarade doktorsavhandling "Konvergens av Option Rewards” 2010 (Mälardalens högskola).
   Boken som nämns ovan är den försya delen av en omfattande två delars monografi. De teoretiska och experimentella studier i samband med andra delen har genomförts under projektförlängningsperioden enligt den plan som föreslås för denna period. För närvarande förbereds den andra volymen. Det planeras att skickas in och publiceras under 2014.
   Det finns en öppen tillgång till alla publikationer som representerar projektets resultat. De är också upptagna  i projektledarens CV tillgänglig via Internet.
   På grund av de ovan nämnda positiva resultaten från RJ-projektet "Innovativa modeller för prissättning samt återförsäljning av optioner" vill jag dra slutsatsen attdet är avklarat och att dess resultat genomförts effektivt på såväl nationell som internationell nivå.